Поиск по этому блогу

воскресенье, 16 октября 2016 г.

Риски на Форекс. Какой суммой торговать

Александр Элдер
ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

 Скольким рисковать ?


Большинство игроков "погибают" от одной из двух пуль: от невежества или от эмоций. Любители играют по интуиции и заключают такие сделки, которые не следует заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто переживает стадию исходного невежества, начинает строить более приемлемые системы игры. Когда они становятся более уверенными, они высовывают голову из окопа, и вторая пуля поражает их! Уверенность делает их жадными, они рискуют слишком большой суммой в одной сделке, и короткая череда неудач выметает их с рынка.

Если в каждой сделке вы рискуете четвертью своего счета, то ваш крах неминуем. Вас разорит короткая серия неудач, которая случается даже с самыми лучшими игровыми системами. Даже если вы будете рисковать только десятой долей вашего счета в одной сделке, то и тогда продержитесь не намного дольше.

Профессионал может позволить себе рисковать только очень небольшой долей своих средств в одной сделке. У любителя тот же подход к игре, что у алкоголика к выпивке. Он начинает, чтобы хорошо провести время, а заканчивает самоуничтожением.

Обширные исследования показали, что максимальной суммой, которой игрок может рисковать в одной сделке, не ухудшая своих долговременных перспектив, являются 2 процента его активов. Этот предел учитывает разницу цен и комиссионные. Если у вас счет в 20000 долларов, вы не можете рисковать большим, чем 400 долларов в любой сделке. Если у вас счет в 100000 долларов, вы не должны рисковать большим, чем 2000 долларов, а если у вас всего 10000 долларов, то максимальный риск в одной сделке не должен превышать всего 200 долларов.

Большинство любителей качают головой, когда им говорят об этом. У многих маленькие счета и правило 2 процентов разбивает мечту о больших прибылях. Большинство успешных профессионалов, напротив, считают предел в 2 процента завышенным. Они не позволяют себе рисковать большим, чем 1 или 1,5 процента в одной сделке.

Правило 2 процентов надежно ограничивает ущерб, который рынок может нанести вашему счету. Даже последовательность из пяти или шести убыточных операций не способна значительно ухудшить ваши перспективы. В любом случае, если вы играете для того, чтобы иметь хороший послужной список, вам вряд ли захочется показать 6 или 8 процентов месячных убытков. Если вы подошли к этому пределу, перестаньте играть до конца месяца. Используйте это время отдыха для того, чтобы заново оценить себя, ваши методы и рынок.

Правило 3 процентов удержит вас от самых рискованных сделок” Когда ваша система дает сигнал о вступлении в игру, посмотрите, где разумно доставить остановку. Если при этом под угрозой окажется более 2 процентов ваших активов, то пропустите такую возможность. Полезно ждать возможностей сыграть с очень близкой остановкой (см. главу 9). Ожидание уменьшит удовольствие от игры, но повысит потенциальные Прибыли. Выбирайте, что вам на самом деле дороже.

Правило 2 процентов помогает решить, сколько контрактов должно быть в игре. Например, у вас на счету 20000 и вы можете рискнуть 400 долларами на сделку. Если ваша система показывает привлекательную сделку с риском в 275 долларов, то вы можете сыграть только на один контракт. Если риск всего 175 долларов, то можно сыграть на два контракта.

Как насчет добавления, увеличения вашей позиции, когда рынок движется в вашу пользу? Правило 2 процентов поможет и здесь. Если вы получили прибыль на следующей за трендом позиции, вы можете добавить к ней, если ваша открытая позиция заведомо безубыточна и добавление не ставит под вопрос больше 2 процентов ваших активов.

понедельник, 10 октября 2016 г.

Форекс. Торговая система – шанс заработать.



Чтобы  заработать на валютном рынке  вам необходимо иметь  надёжное  преимущество  перед  другими  трейдерами. Таким преимуществом является  своя  собственная торговая система, проверенная на исторических данных и которая  даёт  положительный результат.
  Как самому создать прибыльную торговую стратегию ?
Вот  некоторые,  наиболее  рекомендуемые советы :
1.       При каждом открытии ордера нужно обязательно выставлять  стоп-лосс  и лимитные ордера. При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.
    Стоп  должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки открытия сделки. Очень  близкие стопы  приговорены к провалу , т.к., входя в рынок, вы скорее всего не сможете поймать самое донышко-пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-лоссов , выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.
2.       Тейк-профит   должен  быть не ближе 80-100 пипсов от точки открытия сделки. Такая система управления капиталом позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить  вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигание котировки против клиента на закрытии позиции). Величина проскальзывания станет для вас малозначимым фактором. Вы сможете выигрывать у любого брокера.
    При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не больше  двух дней. Если цена не идет в вашем направлении, значит она обязательно пойдет против вас. Зачем в этом случае ждать срабатывания стоп-ордера.
3.       Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.
4.       Не совершать сделок, которые могут дать убыток  больше  чем 5%  от вашего депозита.
5.       Передвигать стоп или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка , увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, потому как  вы рискуете что какой-нибудь шальной тик снесёт  ваш стоп-лосс, слишком близко  расположенный  к текущей цене.
6.       Торговая система не должна быть сложной, всё должно быть  просто и понятно ! Стратегия  должна легко подстраиваться  под  рынок, который постоянно меняется.

воскресенье, 9 октября 2016 г.

Стратегия - Импульсная торговля. Станислав Бернухов "Эффективный трейдер"

Сильные игроки рынка привносят на рынок объемы, которые двигают котировки. Они же создают первоначальный импульс, с которого начинается это движение. Импульсный трейдинг – стратегия, предполагающая следование сильному импульсу, который с вероятностью 80% должен продолжиться.
Почему же такую торговлю называют импульсной,а не трендовой?
Традиционно трендовая торговля предполагает следование тренду и удержание позиции на достаточно долгое время. Импульс же – явление более краткосрочное. Если сравнивать с явлениями природы, тренд – это ровное горение пламени, а импульс –удар молнии. Импульсы не длятся долго и достаточно быстро угасают. Но они дают краткосрочному трейдеру возможность работать с движением цены здесь и сейчас.

Если для трендовой торговли верно утверждение «trend is your friend» или «тренд твой друг», то для импульсной –«swing is thething» или что - то вроде «импульс – это хорошо».  Особенно это актуально на рынках, которые являются более волатильными и диапазонными по своей природе,например, рынке форекс.
Представим себе ситуацию, когда валютная пара, например, евро,  торговалась в относительно небольшом диапазоне и график выглядел так :





                      Рис. 1. Нейтральная ситуация. Цена выстраивается возле уровня 1.3400.

Кто доминирует сейчас на рынке? Сказать трудно, рынок находится практически в равновесии.
 То покупатели, то продавцы берут верх – цены выстраиваются возле «уровня жизни», то есть евро 70% времени буквально  «живет» вблизи уровня 1.3400 . Ситуация начинает меняться стремительно, когда на рынке начинает происходить следующее (рис. 2)


Начинается довольно сильный аукцион на повышение цен. В литературе по трейдингу такие дни называют «ударными»  – они приводят к формированию новых трендов.

Во-первых, мы видим, что на рынке появились сильные покупатели. Волна покупок намекает нам на наличие участников рынка, которые готовы скупать быстро по текущей цене.



                                   Рис. 2. Начинается сильный аукцион на повышение.



Дейтрейдеры, которые оказались не правы (находились в коротких позициях), начинают быстро выходить из рынка, добавляя топливо к этому движению. В этой точке, также срабатывают стопы краткосрочных трейдеров, которые рассчитывали на движение вниз.
А после того, как цены установили новые максимумы, происходит следующее. Сильные игроки рынка скупали актив по любой цене, поднимая котировки. Дейтрейдеры и краткосрочные трейдеры, которые уже вышли из рынка, «зализывают раны», получив убытки.
Осталась небольшая группа краткосрочных трейдеров (и дейтрейдеров, которые не ставили стопы), которые еще не вышли из ставших убыточными коротких позиций и надеются на возврат цен.

После того, как открывается следующий день (рис. 3), становится ясно, что возврат цен не происходит. Цена, сделав небольшой минимум в начале дня, отыгрывает падение и начинает консолидироваться. В этой точке рынок начинает действовать сонаправленно:
1.Краткосрочные трейдеры будут следовать новому восходящему тренду.
2.Дейтрейдеры также будут покупать, следуя общему направлению цен.
3.Надежда недавних игроков на понижение, которые еще не закрыли позиции, скоро сменится отчаянием, и они начнут массово закрывать позиции, добавляя рынку топлива для движения в восходящем направлении.






Рис. 3. Продолжение движения после сильного пробоя.

Как вы понимаете, покупка в такой ситуации, скорее всего, будет успешной, ведь больше никто не хочет продавать – все хотят покупать. Нам нужно двигаться в направлении доминирующего настроения рынка. Даже если кто-то еще остерегается покупать, то есть одна группа, которой просто необходимо покупать – это держатели коротких (убыточных) позиций. Они запустят процесс, далее присоединятся остальные.

Как работать в таких условиях рынка?
Поскольку у нас есть консенсус покупателей, нам нужно действовать быстро – хороших низких цен нам, скорее всего,не дадут. Поэтому после того, как цена сделала попытку к снижению и вошла в узкую область консолидации, у нас есть два пути:
купить на повторном касании нижней границы консолидации или на пробое ее верхней границы.
Есть еще несколько рабочих вариантов: использовать свечные конфигурации и графические паттерны, например TTE(«Trader’strickentry» - «Хитрость трейдера»), которым я обучаю в своих онлайн группах.
Но главное – понять всю цепочку умозаключений:
- сильные игроки рынка активно покупали, значит,вряд ли они будут сейчас также активно продавать. Более того, возможно, они будут на ращивать покупки.
- большая часть краткосрочных трейдеров еще не в игре (не купили), значит продавать им нечего. Возможно, они захотят войти в игру и присоединиться к новому тренду (покупать).
- дейтрейдеры не окажут большого влияния на ход торгов, даже если будут активно продавать (ихпредложения встретят спросом краткосрочные трейдеры, удерживая цены)
Вывод – покупать нужно довольно быстро вблизи текущих цен.  Не перепутайте «ударный день» со «скупкой» и «распродажей».


Скупка (рис. 4) – это не начало нового тренда, а результат закрытия коротких позиций и фиксации прибыли.
Иногда он приводит к началу нового тренда, иногда нет.
Распродажа (рис. 5) – аналогичная ситуация для растущего рынка (ликвидация длинных позиций, не приводящая к началу нового тренда). Как правило, ударные дни возникают в условиях изжившего себя,ослабленного тренда. Скупки и распродажи, наоборот, возникают в условиях тренда, который еще силен и имеет потенциал для развития.
Как видите, определение контекста или текущих рыночных условий – процесс, требующий многоходовой мыслительной комбинации. А как иначе? Ведь мы с вами определили в первой главе, что трейдер – не исполнитель сигналов, а профессиональный «приниматель решений».

                                                                     Рис 4. «Скупка»


                                                              Рис. 5. «Распродажа»


В такой сложной среде, как финансовый рынок, процесс принятия решений не может быть сведен к примитивным вещам – приходится мыслить комплексно и целостно.Но, несмотря на кажущуюся сложность, импульсная торговля – одна из самых простых и эффективных стратегий для трейдера.  Взрывы волатильности, которыми сопровождается формирование нового импульса, упрощают жизнь для трейдера – анализировать график, движущийся вверх или вниз со скоростью пущенной стрелы, гораздо проще, чем работать с нейтральной
и менее определенной ситуацией.

Классификация участников рынка форекс

1. Крупные участники рынка
Крупные игроки финансового рынка – это центральные и коммерческие банки, хедж-фонды (крупные спекулянты), большие финансовые и  производственные корпорации, пенсионные и взаимные (паевые) фонды.
Крупные участники рынка, как вы понимаете, не занимаются мелкими спекуляциями.
Метафорически выражаясь, они управляют большими кораблями и совершают кругосветные путешествия, а не катаются на мелких волнах. Как правило, сильные игроки рынка участвуют в создании долгосрочных трендов и привносят на рынок наибольшие объемы.


2. Свинг-трейдеры
К свинг- трейдерам можно отнести трейдеров, торгующих на среднесрочных ценовых трендах
 продолжительностью от одной недели до нескольких месяцев.Такие трейдеры, как правило,
обладают довольно значительным капиталом, но способны гибко реагировать на поведение рынка – их стратегии гораздо более активны, чем стратегии самых крупных игроков.

3. Краткосрочные трейдеры
Это трейдеры, удерживающие позицию несколько дней. Существует небольшая разница в терминологии.
Некоторые авторы называют свинг-трейдерами краткосрочных трейдеров и наоборот.
 Но не будем привязываться к терминологии. Для удобства примем, что если
трейдер работает внутри одной недели – это краткосрочный трейдер. Объемы сделок краткосрочных трейдеров могут варьироваться в очень широких пределах – от весьма больших до очень скромных.

4. Дейтрейдеры
«Дейтрейдер» в переводе с английского означает «внутридневной трейдер».
Как понятно из названия, дейтрейдеры работают «внутри дня» и закрывают позиции,
не перенося их на следующий день. Поскольку внутри одного дня цена редко совершает очень
большие колебания, то и цели дейтрейдеров также невелики и находятся в пределах среднесуточных колебаний.
Объемы сделок среднего дейтрейдера также невелики, но опять же, существует большой разброс внутри этой группы. Есть дейтрейдеры, торгующие одним лотом, есть торгующие 50 лотами в одной позиции.

5.Скальперы
Это группа участников, работающих на самых краткосрочных колебаниях
рынка. Они могут держать позицию от нескольких секунд до нескольких минут. Количество сделок за день у скальпера может переваливать за сотню. Я также отмечу, что, пожалуй, это одна из самых сложных специализаций трейдера – единицы могут быть успешными скальперами, хотя многие к  этому стремятся. Многих трейдеров прельщает возможность каждый день уносить домой с рынка прибыль, превратив рынок в свой личный печатный станок. Но скальпинг требует колоссальной дисциплины и концентрации.

Перед вами видео руководство полуавтоматического робота советника для полуавтоматического скальпинга. Профессиональный инструмент для краткосрочной торговли. На странице ютуб с этим видео, есть ссылка на полностью автоматический советник для скальпинга   Forex Spider Pro



6. Маркетмейкеры
Это самая интересная группа рыночных игроков. Они не занимаются спекуляциями, но поддерживают
ликвидность рынка –они готовы у вас купить или продать актив по текущей цене, в том случае,
если больше желающих не найдется.Каждый год крупнейшие банки вроде JP. Morgan, Citibank и других
показывают прибыль по валютным операциям. Неужели у них работают гениальные трейдеры в штате? Нет, просто они оказывают услуги ма
ркетмейкерства и зарабатывают вне зависимости от движения цен на рынке.

вторник, 4 октября 2016 г.

Как настроить лоты в советнике FTR2MM-Step




Лот на рынке форекс - стандартный объем  открытой  сделки. Это объём торговой операции  при покупке или продаже валюты.  Автоматические  советники , как и «ручные» трейдеры,  тоже совершают сделки  определённых объёмов.  Установка лота в советнике как правило происходит в настройках торговой  программы. Есть советники которые сами устанавливают  значения лотов. С увеличением  баланса, советник может автоматически увеличить объём торговли , тем самым   увеличивая шанс на большую прибыль .
Примером  такой торговой программы является советник FTR2MM-STEP  .
Давайте посмотрим входные параметры советника и разберёмся  как пользоваться этой полезной функцией, смотрим рисунок : 




Как правильно настроить объёмы  торговли в этом советнике ? Начнём по порядку .
Lot_Digits  - количество знаков для лота, после запятой .
Lots_Auto – эта функция  позволяет торговать либо автоматическим  лотом  либо фиксированным  , который вы укажете в настройках ниже.  

Если торгуем автоматическим лотом , то ставим значение  true.  В строке  Depo_Delta  указываем  баланс , при достижении которого советник начинает увеличивать объём торговли. Функция  Lot_Step укажет советнику с каким шагом робот будет увеличивать лот , при достижении  указанного баланса . Так как советник открывает сразу по три ордера, нужно указать в процентах  распределение  объёмов по всем трём  ордерам . 

Если у вас мало опыта и вы торгуете малыми депозитами, то начинать лучше с фиксированного  лота. Для этого отключаем автолот (  Lots_Auto = false  ) и в строчки  Lot_0,1,2  вписываем значения нужных объёмов  торговли . Например, если вы торгуете малым депозитом, на центовом счёте, то можно установить  лот равный 0.01 .  

Что бы правильно указывать объёмы торговли  и торговать  с минимальными потерями,  не поленитесь почитать такие разделы форекс , как  риск-менеджмент . В интернете полно информации, через  поиск вы найдёте много сайтов на эту тему. Не помешает изучить  тему   как самому рассчитать лот . Так как количество торгуемой валюты сугубо личное дело, вы должны  знать как правильно  выставлять  объёмы торговли  советника. Это нужно  для менее безопасной  работы вашего эксперта. 

Авто трейдеры, которые не знают эту науку, желающие заработать побыстрее , почти всегда теряют свои деньги, списывая все неудачи на советник. Грамотный подход  к риск-менеджменту позволит максимально увеличить шансы на долгую торговлю и постепенный прирост депозита .

суббота, 1 октября 2016 г.

Советник не торгует ? Как самому настроить форекс советник.



Купив ( скачав ) торговый советник не стоит  спешить ставить его сразу на торговлю . Как правило любой робот нужно оптимизировать и выставить входные параметры. Настройка советника  хоть и простой , но весьма ответственный момент, потому что от неё зависит прибыль программы.
Изучив внимательно инструкции к советнику, ваш следующий шаг – тестер стратегий. Именно здесь и происходит оптимизация советников и их тестирование. Тестер стратегий уже встроен в торговый терминал МТ4, поэтому отдельно скачивать ничего не нужно. 
Что бы правильно настроить форекс советник, нужно знать какие параметры программы подлежат оптимизации и настройке. Для опытного авто трейдера  не составит труда определить  функции , которые подлежат настройке. Начинающий трейдер будет испытывать трудности, поэтому новичкам следует приобретать программы со всеми инструкциями и видео уроками .
Вот пример ,  как  правильно настроить  популярный советник  для начинающих трейдеров Forex Trend River 2.1 ( все нужные ссылки на ютуб  с этим видео ) :


Зачем  настраивать торговые программы ?  Здесь есть ряд причин. Например, если советник мультивалютный и торгует на большом количестве валютных пар, нужно поменять настройки  для каждой из них . Тайм фрейм , на котором торгует советник, тоже может потребовать корректировки определённых параметров.  Почти каждый советник , для своей работы использует  какой нибудь индикатор, параметры которого тоже нужно подгонять под рынок, под сегодняшние цены.  Не беспокойтесь, всю эту, на первый взгляд трудную работу, сделает компьютер ( тестер стратегий ).
Что бы научиться работать с тестером стратегий и настраивать любые форекс советники, посмотрите бесплатные видео уроки  "Авто Forex Трейдинг - Быстрый старт"  _https://goo.gl/datb34Этой информации вполне хватит что бы настроить любой советник скачанный  в сети интернет .